编者按:彭实戈,山东大学教授,中国科学院院士。他的主要研究方向包括:金融数学、概率论和随机控制。他获得的科学成果有:获得一般随机控制的最大值原理;创立发展了倒向随机微分方程理论及相应的G-布朗运动的随机分析理论,在概率论和随机控制界、金融数学界产生了重要影响。他曾荣获国家自然科学二等奖、中国数学会华罗庚奖、中国工业与应用数学会苏步青应用数学奖、陈嘉庚科学奖、求是杰出科学家奖等,并受邀在2010年国际数学家大会和第八届ICIAM大会做大会报告。
2020年9月6日, “未来科学大奖”获奖名单在北京揭晓。彭实戈院士因其在倒向随机微分方程理论,非线性Feynman-Kac公式和非线性数学期望理论中的开创性贡献,荣膺“数学与计算机科学奖”。
彭实戈院士和Pardoux合作于1990年发表的文章被认为是倒向随机微分方程理论(BSDE)的奠基性工作。这项工作开创了一个重要的研究领域,其中既有深刻的数学理论,又有在数学金融中的重要应用。彭实戈院士在这个领域一直持续工作,做出了一系列重要贡献。
彭实戈院士于1992年创建了非线性Feynman-Kac公式,从而对一大类二阶非线性微分方程给出了BSDE表示。
本文主要信息来源于“未来科学大奖”官网
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