摩根斯顿均匀分布

摩根斯顿分布是由两个分布函数F(x)和G(y)决定的联合概率分布。称随机向量(X,Y)服从由F(x)和G(y)决定的参数为a的摩根斯顿分布。若F(x)=x和G(y)=y均为[0,1]上的均匀分布函数，则称做“摩根斯顿均匀分布”。

摩根斯顿分布摩根斯顿分布是由两个分布函数F(x)和G(y)决定的联合概率分布。称随机向量(X,Y)服从由F(x)和G(y)决定的参数为a的摩根斯顿 (Mogenstern)分布。如果其分布函数为

其中 ，F(x)和G(y)恰好分别是X和Y的分布函数。

定义如果F(x)和G(y)有密度f(x)和g(y)，则(X,Y)是连续型随机向量，其密度为

特别，若 和均为 [0,1] 上的均匀分布函数，则(X,Y) 的概率密度为

称做“摩根斯顿均匀分布”。1

联合概率分布联合概率分布简称联合分布，是两个及以上随机变量组成的随机变量的概率分布。根据随机变量的不同，联合概率分布的表示形式也不同。对于离散型随机变量，联合概率分布可以以列表的形式表示，也可以以函数的形式表示；对于连续型随机变量，联合概率分布通过非负函数的积分表示。

本词条内容贡献者为:

胡建平 - 副教授 - 西北工业大学